アルゴリズム取引とは


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 アルゴリズム取引とは


 


アルゴリズム取引とは、コンピューターの自動売システムにプログラムされたアルゴリズムに従って、システムにより自動的に売買する取引です。株価の値動きやチャートのテクニカル分析、株価指数の動きなどを分析して、自動売買システムがフラッシュオーダーとも言われる高速注文を瞬時に約定させていきます。注文方法も複雑であり、株価が急騰・急落しないように複数の買い注文や売り注文を出してています。アルゴリズム取引の執行ストラテジー(アルゴリズム)は過去の取引データを元に分析された勝率の高いアルゴリズムが用いられ、勝率の高いアルゴリズムの開発が進められています。ゴールドマン・サックス証券やクレディスイス証券などの外資系証券はアルゴリズム取引等のシステム売買を積極的に活用しています。


機関投資家やヘッジファンド(LTCM)は、システム売買のプログラム開発、注目のスピードを競い合っています。アルゴリズム取引のプログラムも完璧ではなく、アメリカ証券取引委員会 (SEC) に誤発注を指摘されることもあります。個人投資家が東京証券取引所のシステム、証券会社のシステムに合わせたアルゴリズム取引のプログラムを開発することは難しく、機関投資家による高速のアルゴリズム取引によって、システムトレードやデイトレーダーが使ってきた売買手法が通用しなくなってきていますし、証券会社の自己売買部門や外資系証券のディーラーも職を失う者や採用数を大幅に減らされるなど、個人の裁量で取引していたトレーダーには苦しい時代となっています。






東京証券取引所は、富士通株式会社の協力して開発した次世代株式売買システム「arrowhead(アローヘッド)」を導入、「arrowhead」の約定スピードは、5ミリ秒(1ミリ秒は1秒の1000分の1)の注文応答時間、3ミリ秒の情報配信スピードを実現、外国人投資家がアルゴリズム取引を積極的に採用しており、東証も海外の大口投資家のシステム利用を促進しようとしています。「arrowhead」は世界最高水準の取引所システムと言われ、機関投資家重視のシステムですが、個人投資家向きではなく、「arrowhead(アローヘッド)」の導入により個人投資家の売買代金が低下しています。





【アルゴリズム取引】

@機関投資家やヘッジファンド向けの高速売買システム
Aフラッシュオーダーと言われる超高速注文、高速約定
B個人のシステムトレーダーやデイトレーダーは廃業?
C東京証券取引所も「arrowhead(アローヘッド)」を導入









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